Resumen
Presentamos un algoritmo para resolver problemas de programación no-lineal no-convexos y diferenciables usando una clase de funciones de penalización que dependen de dos parámetros: B y r. El algoritmo genera una secuencia de puntos que minimizan la secuencia de problemas irrestrictos considerada y cuyos puntos de acumulación son soluciones para el problema original. En cada iteración el parámetro r decrece, mientras que B crece o no dependiendo si el iterado es factible o no. Mostramos que si la condición de Mangasarian-Fromovitz se satiface en todos los puntos óptimos entonces el parámetro B es limitado, este resultado es similar al obtenido cuando se usa la clásica función de penalidad no necesita crecer hasta infinito, sin embargo esta función es no-diferenciable. Comparada con la familia de penalizaciones consideradas en [1] para el caso convexo, también presenta cierta mejoría respecto al crecimiento de B puesto que en este último caso se necesita su crecimiento hasta infinito. El uso de la familia de funciones utilizadas en el presente trabajo es de gran interés puesto que podrán incorporarse en la formulación de algoritmos de optimización nuevos o ya conocidos, pudiendo mejorar considerablemente su aplicatividad en determinados tipos de problemas, como por ejemplo, el problema min-max, problemas relacionados con aproximaciones de la función valor absoluto, problemas de lagrangianos aumentados, etc.