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Autor: Espen Benth , Fred Email: fredb@math.uio.no Oprima aquí para enviar un correo electrónico a esta dirección ; Reikvam, Kristin Email: kre@math.uio.no Oprima aquí para enviar un correo electrónico a esta dirección
Título: A Connection between Singular Stochastic Control and Optimal Stopping
Páginas/Colación: pp. 27 - 41 ; 28 cm.
Applied Mathematics & Optimization: An International Journal with Applcations to Stochastics v. 49 n° 1 January/February 2004
Información de existenciaInformación de existencia

Resumen
Abstract We show that the value function of a singular stochastic control problem is equal to the integral of the value function of an associated optimal stopping problem. The connection is proved for a general class of diffusions using the method of viscosity solutions. Singular stochastic control - Optimal stopping - Variational inequalities - Viscosity solutions

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCLA - Biblioteca de Ciencias y Tecnologia Felix Morales Bueno

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