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Publicación seriada
Referencias AnalíticasReferencias Analíticas
Autor: Garrido-Atienza , María J. ; Kloeden, Peter E. kloeden@math.uni-frankfurt.de
Oprima aquí para enviar un correo electrónico a esta dirección; Neuenkirch , Andreas
Título: Discretization of Stationary Solutions of Stochastic Systems Driven by Fractional Brownian Motion
Páginas/Colación: pp. 151-172
Fecha: August
Applied Mathematics & Optimization: An International Journal with Applcations to Stochastics Vol. 60, no. 2 October 2009
Información de existenciaInformación de existencia

Resumen
In this article we study the behavior of dissipative systems with additive fractional noise of any Hurst parameter. Under a one-sided dissipative Lipschitz condition on the drift the continuous stochastic system is shown to have a unique stationary solution, which pathwise attracts all other solutions. The same holds for the discretized stochastic system, if the drift-implicit Euler method is used for the discretization. Moreover, the unique stationary solution of the drift-implicit Euler scheme converges to the unique stationary solution of the original system as the stepsize of the discretization decreases.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCLA - Biblioteca de Ciencias y Tecnologia Felix Morales Bueno

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