Resumen
El presente trabajo surge como continuación del estudio sobre métodos de penalidad para programación no-lineal iniciado en [8] y en este caso se considera el problema de programación convexa. De igual forma se considera el comportamiento de métodos basados en una familia de funciones de penalidad que aproximan asintóticamente la usual función de penalidad exacta. Asociamos dos parámetros a estas funciones: uno es usado para controlar la pendiente y el otro controla la precisión de la aproximación a la penalidad exacta. Se analiza igualmente el método propuesto que no cambia la pendiente para iterados factibles y se muestra que para problemas que satisfacen la condición de Slater, todos los iterados permanecen factibles después de un número finito de iteraciones. Se adiciona un estudio de estabilidad del algoritmo propuesto y se hace referencia a la convergencia de la sucesión generada por el algoritmo bajo condiciones adicionales. Teoremas mostrados en [8] son estendidos para el caso convexo. Palabras claves: Métodos de penalidad, programación convexa, función de recesión.