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Autor: =Ishikawa , Yasushi
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Publicación seriada
Referencias AnalíticasReferencias Analíticas
Autor: Ishikawa , Yasushi slishi@math.sci.ehime-u.ac.jp Oprima aquí para enviar un correo electrónico a esta dirección
Título: Optimal Control Problem Associated with Jump Processes
Páginas/Colación: pp. 21 - 65
Url: Ir a http://springerlink.metapress.com/app/home/contribution.asp?wasp=2pw78ahqyp3xqkdaecw0&referrer=parent&backto=issue,2,3;journal,3,53;linkingpublicationresults,1:100118,1http://springerlink.metapress.com/app/home/contribution.asp?wasp=2pw78ahqyp3xqkdaecw0&referrer=parent&backto=issue,2,3;journal,3,53;linkingpublicationresults,1:100118,1
Applied Mathematics & Optimization: An International Journal with Applcations to Stochastics v. 50 n° 1 July/August 2004
Información de existenciaInformación de existencia

Descriptor Temático: Palabras: MATEMATICAS FINANCIERAS MATEMATICAS FINANCIERAS

Resumen
An optimal portfolio/control problem is considered for a two-dimen\-sional model in finance. A pair consisting of the wealth process and cumulutative consumption process driven by a geometric Lévy process is controlled by adapted processes. The value function appears and turns out to be a viscosity solution to some integro-differential equation, by using the Bellman principle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCLA - Biblioteca de Ciencias y Tecnologia Felix Morales Bueno

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