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Título: =The Finite Horizon Optimal Multi-Modes Switching Problem: The Viscosity Solution Approach
Sólo un registro cumplió la condición especificada en la base de información BIBCYT.
Publicación seriada
Referencias AnalíticasReferencias Analíticas
Autor: El Asri , Brahim ; Hamadene , Said
Título: The Finite Horizon Optimal Multi-Modes Switching Problem: The Viscosity Solution Approach
Páginas/Colación: pp. 213-235
Fecha: October
Applied Mathematics & Optimization: An International Journal with Applcations to Stochastics Vol. 60, no. 2 October 2009
Información de existenciaInformación de existencia

Resumen
In this paper we show existence and uniqueness of a solution for a system of m variational partial differential inequalities with inter-connected obstacles. This system is the deterministic version of the Verification Theorem of the Markovian optimal m-states switching problem. The switching cost functions are arbitrary. This problem is in relation with the valuation of firms in a financial market.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCLA - Biblioteca de Ciencias y Tecnologia Felix Morales Bueno

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