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Autor: Hausenblas, Erika (Comienzo)
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Publicación seriada
Referencias AnalíticasReferencias Analíticas
Autor: Hausenblas, Erika
Título: Finite Element Approximation Of Stochastic Partial Differential Equations Driven By Poisson Random Measures Of Jump Type
Páginas/Colación: pp. 437-471
Fecha: 46, Issue 1
Url: Ir a http://siamdl.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=SJNAAM000046000001000437000001&idtype=cvips&gifs=Yeshttp://siamdl.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=SJNAAM000046000001000437000001&idtype=cvips&gifs=Yes
Siam Journal on Numerical Analysis Vol. 44, no. 1 February.2007
Información de existenciaInformación de existencia

Resumen
RESUMEN

RESUMEN

 

The paper deals with stochastic partial differential equations driven by Poisson random measures of jump type and their numerical approximation. We investigate the accuracy of space and time approximation. As space approximation we consider finite elements and as time approximation the implicit Euler scheme.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCLA - Biblioteca de Ciencias y Tecnologia Felix Morales Bueno

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